信息比率是什么意思盘整背驰是什么意思

盘整背驰是什么意思?

背驰：趋势力度比上一次趋势力度要弱，就形成背驰。换句话说，背驰其实就是力度衰竭的表现。

盘整背驰：盘整中当下笔或线段比前一笔或线段力度要弱，就形成了盘整背驰。

背驰段：就是在某级别的某类型走势，构成背驰或盘整背驰的走势类型称为某级别的背驰段。

背驰-买卖点定理：任一背驰都必然制造某级别的买卖点，任一级别的买卖点都必然源自某级别走势的背驰。

对于背驰与盘整背驰，前者是有着最基础意义的，而后者，只是利用前者相应的力度分析方法进行的一个推广用法，主要用在与走势中枢震荡相关的力度比较中。

一个背驰后，无论是盘整背驰还是真正的背驰，理论只能保证其回拉原来的走势中枢，这是正确的思维方式。那么，回拉之后如何，这涉及预测。正确的思维是，把回拉后出现的情况进行完全的分类，根据每种分类对应的后果，决定你自己的对策。

盘整背驰的三种情况：

一、C段不破中枢，MACD的C段面积小于A段面积，出现背驰，卖出，走势然后将回跌，继续盘整。

二、C段已经向上突破中枢，MACD的C段面积小于A段面积，出现背驰，先卖出。接着将可能出现两种情况：

1、回跌(次级别走势D)不破中枢，未跌回中枢，即不跌破中枢的ZG，则为三买。此处的三买，在次级别走势D中是一买。

2、回跌(次级别走势D)已跌回中枢，即已跌破中枢的ZG，则三买不成立，继续在中枢中震荡盘整。

上述合起来就是三种情况，第二个是两个分类，第一个是一个分类，合起来就是三个分类(三种情况)。

信息比率：衡量某一投资组合优于一个特定指数的的风险调整超额报酬。

信息比率(Information Ratio)：以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。

IR=α ∕ ω (α为组合的超额收益，ω为主动风险)

信息比率计算方式>>

信息比率是从主动管理的角度描述风险调整后收益，它不同于后面将要介绍的夏普比率从绝对收益和总风险角度来描述。信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高，因此，信息比率较大的基金的表现要优于信息比率较低的基金。

将基金报酬率减去同类基金或者是大盘报酬率(剩下的值为超额报酬)，再除以该超额报酬的标准差。信息比率越高，该基金表现持续优于大盘的程度越高。

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